Статті

Назва статті

ПРОГРАМА ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ КОІНТЕГРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДСТАВІ КІБЕРНЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

Номер віснику

22

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-1-22-35

Автори

Бундак О. А., к.і.н., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net Зубовецька Н. Т., к.т.н., Луцький національний технічний університет Луцьк, Україна. nata12342012@ukr.net

Ключові слова

програма, ряди динаміки, прогноз, коінтеграція

Анотація

У статті описана методика і комп’ютерна програма CONROW, за допомогою якої виконується прогнозування розвитку динамічно зв’язаних нестаціонарних економічних процесів. Таке прогнозування економічних процесів украй важливо у випадках, коли їх розвиток може призвести до небажаних наслідків, тобто вийти у так звану критичну область. Екстраполяція в критичну область з використанням інформації про поведінку системи в області, близької до неї, дозволяє оцінити до проведення експерименту в критичній області його наслідки. Для імітації поведінки об’єкта задається функція відгуку на вхідний вплив. Для конкретного об’єкту ця функція може виражати, наприклад, залежність зміни рівня продаж від зміни в часі витрат на рекламу і задається у вигляді чисельно ряду Статистика за результатами аналізу ряду відображається у таблиці, де задається рівень значущості статистик, а також параметри зданих критеріїв. Графічне відображення даних призначене для візуалізації аналізу. Тут відображаються по точках графіки, додаються криві згладжування, які обчислюються як поліноміальні регресії. Найліпше наближення контролюється візу¬ально по відповідних графіках, а також мінімізацією їх середньоквадратичних похибок. Моделі прогнозування візуально і у вигляді формул відображаються на гра¬фіках, при цьому визначається середнє залишків і перевіряється за статистикою знаків їх випадковість. За отриманими моделями визначаються також й прогнозні значення впливів і відгуків. Встановлення порядку моделей СR(p) коінтеграційної регресії здійснюється окремими елементами управління. Коефіцієнт лагової кореляції ruФ являє собою парну кореляцію між рядками з послідовним зрушенням відносно один одного на величину лагу l = 1, 2, 3, … . Програма була протестована на прикладі ex-post прогнозу при встановленні інтеграційного зв’язку і можливості прогнозування зростання номінальної середньомісячної заробітної плати на основі статистичних даних індексів споживчої інфляції в Україні.