Статті

Назва статті

ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США

Номер віснику

23

DOI:

10.36994/2707-4110-2019-2-23-30

Автори

Бескровний О.І., к.т.н., доц.., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. olbezkrovnyy@i.ua Тернов С.О., к.т.н.,, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна. ternov_s_a@ukr.net Фортуна В.В., к.ф.-м.н., доц.., Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Київ, Україна. vasyl.fortuna@gmail.com

Ключові слова

Часовий ряд, персистентність, нормований розмах, показник Херста, ефективний ринок, фрактальність, фрактальний ринок, довга память

Анотація

У роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність дов¬гої памяті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.