ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США

Олексій Бескровний; Сергій Тернов; Василь Фортуна

ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США

Автор(и)

Олексій Бескровний Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Сергій Тернов Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Василь Фортуна Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Ключові слова:

Часовий ряд, персистентність, нормований розмах, показник Херста, ефективний ринок, фрактальність, фрактальний ринок, довга пам'ять

Анотація

У роботі аналізується курс гривні до долара США за період 04.06.14-04.01.15. Знайдено показник Херста для такого часового ряду. Показано, що часовий ряд курсу гривні є персистентним. Це вказує на наявність довгої пам’яті для часового ряду обмінного курсу. Показано, що показник Херста незначно зменшується в залежності від максимального інтервалу усереднення.

Опубліковано

2021-09-15

Як цитувати

Бескровний, О., Тернов, С., & Фортуна, В. (2021). ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика, 2(23). вилучено із https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/65