ОЦІНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ КУРСУ ГРИВНІ ДО ДОЛАРА США

Алексей Бескровный; Сергей Тернов; Василий Фортуна

ОЦЕНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА КУРС ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ США

Авторы

Алексей Бескровный Открытый международный университет развития человека «Украина»
Сергей Тернов Открытый международный университет развития человека «Украина»
Василий Фортуна Частное высшее учебное заведение «Европейский университет»

Ключевые слова:

временной ряд, персистентность, нормированный размах, показатель Херста, эффективный рынок, фрактальность, фрактальный рынок, долгая память

Аннотация

В работе анализируется курс гривны к доллару США за период 04.06.14-04.01.15. Найдено показатель Херста для такого временного ряда. Показано, что временной ряд курса гривны является персистентный. Это указывает на наличие длинной памяти для временного ряда обменного курса. Показано, что показатель Херста незначительно уменьшается в зависимости от максимального интервала усреднения.

Опубликован

2021-09-15

Как цитировать

Бескровний, О., Тернов, С., & Фортуна, В. (2021). ОЦЕНКА ПЕРСИСТЕНТНОСТИ ВРЕМЕННОГО РЯДА КУРС ГРИВНЫ К ДОЛЛАРУ США. Вестник Университета «Украина» Серия Информатика, вычислительная техника и кибернетика, 2(23). извлечено от https://visn-it.uu.edu.ua/index.php/visn-icct/article/view/65